「2013年3月」のアーカイブ

今日は、システムトレードの質問をいただいたのではりきってお答えしてみます。

例によって参考になる質問でしたので

みなさんにもシェアしたいと思います。

 

 

 

 

Q:発売後どのくらいして判断したらよいのでしょうか？

 

新しいEAが発売になった時に、すごく成績がよさそうなのですぐ購入したいのですが

ある方から聞いた話しでは、「半年から１年つかって成績がでたEAでないと使えないから様子をみたほうがいい」といわれました。

 

発売して、どのくらいの期間を見るのが適当なのでしょうか？

 

 

A:tomo の返答

こんにちは、tomoです。

確かに、発売したばかりのEAを購入すること事態は、あまりおすすめ出来ないかもしれないです。

 

もちろん、発売してすぐでも既にフォワード実績があり、それがリアル口座であれば判断材料になると思いますので購入の検討材料になると思います。

 

どのくらいのフォワード期間をみて判断したら良いのかという質問ですが、これはＥＡのロジックによっても大きく変わります。

 

一つの考え方としてですが

スキャルピング系のロジックは、フォワードとバックテストの成績の乖離が顕著に出るロジックです。

スキャル系のロジックのシステムは、正直フォワードとバックテストの成績がどのくらい違いになるのかを確認したいところです。

 

しかし、トレンドフォロー系のシステムのように、エントリー＆エグジットがタイトなロジックで無いケースではフォワードを確認することにあまり意味を見いだせません^^；

だって殆どバックテストとフォワードのズレがないからです。

 

以上のことを考えてtomoは、３ヶ月もみれば十分だと思います。

もちろんバックテストで良い成績が出ていること前提です。

 

 

おまけ ＥＡは、本当にブラックボックスか？

ＥＡは、本当にブラックボックスか？

 

たぶん、ＥＡをブラックボックスと思われている方はシステムの検証をされていない方だと思います。

 

もちろん１００％ロジックがわかる事はありませんがしっかりと分析すれば多くの事が分かってきます。

 

その為には、

 

バックテストするときい”Ｖｉｓｕａｌ Ｍｏｄｅ”でトレードを見ながら観察することです。

するといろいろと見えてきます。

 

殆どのシステムは、テクニカル分析を元の構成されていると思います＾＾；
（Ｔｏｍｏが知る範囲ですが）

 

これは、ＭＬＩのロジック１のトレード風景です。

ロジック１だけを選択してバックテストしてみてください。

レターにもロジックの紹介をしてありますよね、、、、

 

取引履歴をみても、、、不思議と９：００だな毎回（笑）

 

modifyは、注文の変更を行っているということなので、トレーリング機能でストップを上げて利益の最大化を計っているのです。

 

分かってきましたか？

 

ＦＸＤＤでの９時となりますので日本時間だと１６時に相当します。

 

エントリーの方向はどうやって決めているのでしょうか？

見やすいようにＬｏｎｇ（買い）だけを集めてみました。

 

 

 

見方としては、エントリーポイントから下の場所で入ってます。スプレッドの分ズレ手表示されますのでご注意を。

tomoの答えはありますが（笑）ここでは内緒にします。考えて見て下さい。

 

このように検証を行う事でブラックボックスだったと思い込んでいたものがうっすらと見えてきます。

ＥＡは、ある種手法を購入しているものといえます。

折角買った手法ですから、骨までしゃぶってください（笑）

 

因みに、最近tomoはこのロジック好きで裁量でもトレードしているロジックですよ。

けっこう有名なロジックなので裁量に詳しい方は、殆ど一度は聞いたことがある手法でしょう。

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