リスク分散してますか? 目の前の落とし穴は、見えてますか?

こんにちは    tomoです。

いまなかなか期待出来るポートフォリオ商材を検証中です。

Forexポートフォリオトレーダーは、長期運用向き?

http://goo.gl/byflgs

上のような記事を書いてます。時間がある方は、是非どうそ^^

ちょっと、ポートフォリオって当り前の話をさせてください。

裁量トレーダーとして考えた場合

正直この考え方(ポートフォリオ)は、、、、

難しい^^;

いろんな沢山のロジックを使い分けるほどのスキル・メンタルを身につけるのにかなりの苦労を要すると思います。というか、一般人には、無理かもしれません。

それこそ、天才的案直感トレーダー(たまにいるんですが・・・)ぐらいしか無理です。

僕なんかは、せいぜいあるポイントでの逆張りとブレイクと押し目でのトレード。これぐらいしか出来ないですね。

裁量の場合は、本当に勝てる手法が1つ2つあればそれで十分です。

 

 

しかし、EAとなるとちょっと話が違います。
EAの欠点からいうと相場観がないということです。

 

完全にテクニカル&統計的に優位性があるかどうかの勝負になるため負ける時は、負け続けます。

 

ゆうずがきかないのです。

柔軟性がないということ。

 

下手したら、相場に合わなくなって一気に成績を落とす羽目になるかもしれません。そのリスクヘッジの為に、EAではポートフォリオを組む必要があります。

 

EAにももちろん得手不得手な相場があるのでいろんな種類のEAを組み合わせることでお互いにフォローさせるのです。

 

野球といっしょ

強力なスラッガー(長距離り打者)ばかり揃えたチームは確かに
いつホームランが出るのかワクワクするチームかもしれませんが

・守備がザル
・足がみんな遅い
・ピッチャーがダメ

なんてチームだとリーグ戦で勝ちぬいていくことなんて出来ません。

FXも、そうですよね?

一晩で大金稼ぎたいって人は、適当にロングかショートを資金量一杯に
ポジションつくって目をつむっておけばいいのです。

2分1で資金が倍になります。

競馬の大穴に大金賭けるよりもよっぽど現実的ですけどね(笑)

長期で勝ち続ける場合
結局、バランスが大事になります。

リーグ戦のような長期に渡って戦い続けないといけないからです。

FXの運用をEAで行うと考えた場合
EAで、ポートフォリオ組む時に3つの枠があります。

1つ

ロジック分散

2つ

通貨分散

3つ

時間軸分散

3つのバランスを整えて相場というペナントレースに挑んで欲しいのです。

一つ一つ説明していきますね。

◆1つロジック分散

これは、大きく分けると順張りと逆張りになります。

更にその中でもエントリーのポイントがどう違うのかなど細かく
見て行くことは重要です。

ブレイク系のロジックなのか

スキャルピングなのか

スイングなのか

ナンピンはするのか

などです。

初心者の方は以外に思うかもしれませんが手法はそれほど多く
存在しません。

微妙なエントリーポイントやエグジットポイントのずれが多くの
EAの違いになっているのです。

それでもその微妙なズレが成績の大きな違いになるのがFXです。

しっかりと1つ1つのEAのロジックの違いを見極める必要が
あります。

◆通貨分散

これは、実は以外に難しい問題です。

基軸通貨は、何か知っていますよね?

そう、もちろんドルです。

通貨分散をただ闇雲におこなっても結局は、ドルで動く為替です。
リスク分散になっていない可能性もあります。

通貨毎の相関性を考慮しておかないといけません。

◆時間軸分散

これは、ロジックの部分と重複するところがありますが重要なので
触れておきたいと思います。

例えばトレード時間が違うものこれも分散です。

ロンドン時間でのトレードだったり

朝のアジア時間限定のトレードなど

もうひとつは、ポジションエントリーから決済までの時間軸という
見方もあります。

これは、非常に重要な考え方で5~15分で終わるスキャルと

30分~20時間ポジションを持っているデイトレなどでは

リスクが違ってきます。

EAの場合スキャルピングといっても裁量でいうところの
デイトレに近いロジックのものが殆どです。

EAによって時間軸が違うのですが、ここまでしっかりと見ている
人がどのくらいいるのだろうかと?

ちょっと疑問におもってます。

まぁ~そういう意味では、EAオタクであるtomoの方がちょっと
おかしいのだとろうと思うのですが(笑)

こんなことを考えてながらポートフォリオを組み合わせて運用
すると非常に成績が安定するんでお勧めです。

私の経験では、リスクを理解して運用すれば、年利100%は、なんとか
達成出来る範囲だと思ってます。

次もポートフォリオというテーマで話を続けて
みたいと思います。

疑問・質問遠慮なくどうぞ

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