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破産確率は、バイナリーオプションもFXトレーダーとしても身だしなみレベル。

 

さて訳のわからないタイトルコールではなじめるのも毎度このブログ。

 

知っておいて欲しい基礎知識編です。

 

FX初心者は、手法が欲しくて欲しくてたまりません。

 

しかし、真実は

 

一番大事なのは、資金管理です。

EAが人間よりどこが優れているのかといえば、ルールを守るということですが、その中でも資金管理を徹底して守ってくれるところに優位性があるとtomoは、思っております。

 

次に大事なのは、決済

 

次にエントリーです。

 

①資金管理②エグジット③エントリー

この順番ですよ。

これが理解出来ないのならもう一度FXを勉強し直しましょう。もちろん異論反論あると思いますが(笑)受け付けてません

①の資金管理が正しく出来ていないとどんな素晴らし、②エグジットと③エントリーでも破産します。これは、間違いありません。

どんな平凡な②と③でも資金管理しっかりしていれば、そうそう破産しません。

 

②エグジットが素晴らしければ、平凡な③エントリーを見事な手法に変更することも可能です。しかし、資金管理が正しいことが前提です。

 

③エントリーだけ最高でも正しく利益を上げ続けることはできません。

 

この話の前提は、2つ。

・相場の進む方向は分からない。

・継続したトレード行っていく

とうことです。

数十回程度のトレードでは、この意味が理解出来ないのも当然のことである。

 

なんて好きなこといっていますが今日紹介するのは、

 

破産確率の公式です。

 

20131031222617

 

この式は、

この本の中で紹介されてます。ちょっと高めの本ですが、おすすめ図書です。まじで

その83ページに紹介されています。

せこくアマゾンリンクを貼るのは、書籍代金も馬鹿になりません(´Д⊂ヽ
特にFX系の専門書は、5000円以上はザラ、、、、、少しでも足しになればという野望です(ちっちゃ)

 

そんなことは、もとより

20131031222617

この説明を簡単に

W=勝率

L=敗率

U=口座資金のユニット数

です。

最後のユニットというのが聞きなれないと思いますが、私はいまだに慣れないですが^^;

その手法でエントリーするロット数ということです。違う言い方をすると一度にとるリスクになります。

リスクを何回とれるのかがユニット数です。

例えば、1000$の運用資金で、一回のトレードで100$のリスクをとります。
1ユニットのリスクが100$と考えるとユニット数は10ユニットと考えるのです。

まあ、最後の9ユニットあたりで資金がなくなるので10ユニット目は、実質トレードできませんが

 

ちょっと書籍の中に紹介されているボブの例をここにあげてみます。

ボブは、56%の勝率の手法を使っています。

そして、5ユニットの設定でトレードしたとします。1万ドルの資金に対して1ユニット2000$のリスクをとっています。

もちろん、5回連続で負けてしまうと破綻してしまうケースです。

 

破産確率=(〔1-(56%-44%)〕/〔1-(56%-44%)〕)^5

=(0.88 / 1.12)^5

=0.299449262

=30%

以上のように30%の確率で破綻してしまうリスクがあることがわかる。

結構たけ~って思って下さい。

20131031230303

ユニット数を変えるだけで破産確率がどのように変化するのかを棒グラフ化したものです。まぁ本にものってますが、自分の確認の意味も込めて作ってみました。

 

もう1つ

勝率70%の5ユニットの設定でトレードしたらどうなるのかその結果は・・・

20131031230833

勝率が上がることで、破産確率がかなり下がったのが分かります。

しかし、それでも1.45%アンラッキーボーイ(ガール?)は破綻しちゃうんですよね。こればかりは、運なので私は力になってあげれませんが。

 

想像するとわかると思いますが、裁量トレードして勝率を保つことは結構困難なのはわかりますよね?そう、そもそも勝率はコントロール出来ないものだから。

 

しかし、ユニット数(リスク)は、コントロール出来るんですよね。

だから、良くリスクコントロールが重要だと言われている由縁です。

ストップいれなさいって言われている根源でもあるのだよ諸君(疲れでキャラが崩壊)

 

破産確率の計算機

結局(笑)これが作りたかったのです。

 

関連記事: 簡易版 ポジションサイズ計算機

このポジションサイジング計算機と一緒に使って遊んでみてください。

 

20131031233516

計算用は、ユニットが慣れてないので%(パーセンテージ)を使って求めるような仕様にしてます。

 

20131101041755

 

今回は、無駄に背景をいれてみました。っと地味にフォームの型も変更しています。

 

使い方は、簡単です。

ご自身の勝率を入力してください。そして、1回にトレードでとるリスクを%で入力してください。そして、「計算ぽち」ボタンを押してください。

そうすると破産確率が出て来ます。

 

20131101042257 20131101042513

このような感じで確率表示されるので簡単でしょ?

 

そしてアイコンもつけてみました。

194792222222222222222222222222s

ダウンロード⇒: http://xn--fx-5f5cr13csqi9uodiz.com/lp2y

 

これでご自身のトレードリスクが適切か診断してみてください。
参考にですが、破産確率は、小さければ小さいほど当然良いものです。1%未満が理想ですね。

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2013年11月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:変なツール

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