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バックテスターツールを使った検証の例とフィルターのかけ方

 
さて、前回記事で予告していた、検証のやり方などをご紹介してみたいなと思います。

やり方は、いろいろあるのでこれから紹介するのは、初心者向けになるかもしれませんがトレードの基本をしっかりと抑えるために必要なものです。

 

この記事を参考、あなたなりの工夫を行い、しっかりと稼いでください。

 

サンプルロジックとして

べたべたな、ボリンジャーバンドの逆張りロジックを例にやっていきましょう。

 

取引ルール:ボリバンの2σ逆張り&決済 4時間足のEURGBP 最大損切り50Pips

20141130100808

20141130121635

その結果が、上のバックテストです。若干エントリーミスったり^^;エグジットが伸びたりとルールと違うところもありましたが、以外にボリバンの逆張りでもそこそこ勝てるといのも面白いです。

 

ここで、自分勝率がどのくらいなのか?これを把握する必要があります。

ここでの検証では、65.79%です。

では、最大ドローダウンが、6608$だということも分かって来ました。

 

商材などを購入してその手法をテストしてこのような客観的な数字をまず理解することが大事ですね。

これが定量化する作業の第一歩です。

 

しかし、もっと勝率も上げたいし利益も上げたいですよね?

フィルターを掛けまくるのは、ただのオーバーフィッテイングになるので薦めませんが負けやすい傾向などをつかんで、トレードを休むなど判断することは、有効なことだと思います。大事っす。

 

例えば、

20141130122825

ボリンジャーバンドの逆張りの最大の敵は、トレンドです。

上の画像では、2回連続で損切りさせられています。

 

ここで新たな新ルールを追加するのです。

・負けたら(損切り)したら、次の日(もしくは、2~3日)までエントリーを休む。

・損切りの幅を調整する

・大陽(陰)線の後は、エントリーを見送る
※ここでは、曖昧にかいてますが50Pips以上とか定量的に決めておくことが重要。

 

20141130123813

左の画像は、このトレンドの始まりです。大陽線がでており(実測70pips)この陽線からあきらかなトレンドが動いていますよね?いつもこのパターンというわけではないですが、何か大きな材料がでたということで、逆張りを控えるという選択肢が考えられます。

 

他にも、大きな指標発表がある時はトレードを控えるというのもいいと思います。

EURGBPなら、ユーロ系の指標とイングランド系の指標だけチェックすればほぼ良いかな。

トレンドの発生は、ファンダメンタル的要因が高い確率で絡んでいますのでチェックすれば、連敗を未然に防げます。逆にトレンド系は、その指標を狙うのというのも応用です。

 

他にも、曜日をエントリーフィルターにするのも1つのアイデアだと思います。

20141130125045

上のグラフは、2014年11月の曜日毎のボラティリティです。

これを見ると、曜日によってボラティリティが違うのがわかりますよね。その手法が得意とする相場条件は、どんな時か?など想像してこの曜日が勝ちやすいんじゃないのかな?と仮定してみます。

その曜日だけトレードしてみる、もしくは、トレードを休むなどして検証するのです。

ここでやって欲しいのは、

20141130131410

このような自分なりのサイクルを持ってぐるぐるぐるぐる回すことです。

曜日の他にも時間帯を検証してフィルターを考えてもいいですし、月や満月かどうか、はたまた、他の通貨の動きから、株、債権、GOLD、なども考慮にいれれるようになるとたぶんそれなりに一任前かなと思います^^;

 

相場の正解は、相場が教えてくれます。

これ、絶対です。

正解は、相場が教えてくれます。

検証するとこの意味がよく分かります。

その為の補助ツールとして、バックテスターを使ってほしいんですよね。

 

以外なことですが、ここまでのことを出来てない人が非常に多いような気がしてます。

ほんとうに残念なことです、、

しっかりと検証をしましょうね。

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2014年12月1日 | コメント/トラックバック(0) |

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