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システムの敵は、だれ? それは、あなたです・・・

FXシステムトレードシリーズ、、、、カテゴリ名は、「システムトレードの選び方」結構、充実してきました。

今回で8回目になりました。これからもシステムトレードで運用するためにお役に立てそうなことを独断と偏見で紹介していきますw

クレームは、ご遠慮くださいw

 

今回は、システム運用で成績を上げれない方に陥りがちな罠をご紹介したいと思います。

 

システム運用者の陥りがちな罠

システムトレード殆どが、テクニカル指標・オシレーター、アノマリーなどで作られています。そしてシステムトレードを語る上で外せないのが統計学です。

といってもそれほど難しい話しは、必要ありません。
これは、知っておいて下さい

 

大数の法則です。

 

これは、絶対に知っておかないといけません!

 

少しこのことについてお話したいとおもいます。

 

いきなり、話しがそれますがwサイコロの目が出る確立は、実は6分の1ではないってご存じでしたか?

2の目が出る確立が高いそうです。


20120905040419

資料アドレス:http://www1.odn.ne.jp/sugihara/geotemple/dicemath.pdf

興味のある方は、どうぞ^^


ここでは、サイコロの目が出る確立は、それぞれ等分とし話しを進めます。

サイコロを5~6回しか振らないと、どうしても、同じ目がでて6分の1の確立になりません。これは、容易に想像が出来ますよね?

しかし、サイコロを振れば振るほど、統計的確立の6分の1に近づいて行くことを大数の法則といいます。

もう一つ例を

例えば「コイン投げ」、つまりゆがみも偏りもない”理想的なコイン”を投げて出る表裏を当てるゲームを行うとします。

ここで、”理想的なコイン” とは「それを投げるとき、各回の試行において表が出る確率も裏が出る確率もともに 1/2 である」という確率モデルそのもののことである。このとき、コイン投げの試行回数を限りなく増やせば、表が出る回数と裏が出る回数の比率はどちらも 1/2 に近づく。 by wiki

これも大数の法則のことですね。

 

たまに、勘違いしている人がいるのですが、、、、

 

「サイコロの目が1が連続して3回でたよ!\(゜□゜)/」(216分の1の確立です)

「次は、絶対に6以外の目がでるぞ~」

 

っと意気込んでみても、サイコロの次に出る目は、6分の1なのです。

 

そう常に、6分の1なのです。

 

何故これが、重要なのかというと・・・・・

 

よくあるパターン例

例:Aさん

最近、このシステム調子がいいなぁ~性能がいいなぁ~ロットを上げてみよう!

きっと、もっと稼いでくれるぞ!

 

ロットを上げてみる・・・・

 

しばらくして、あぁ~(/TДT)/ドローダウンしたよぉ~
結構な大ドローだ。
一気にマイナスだ・・・・・

やっぱりFXは難しい、危ないんだロットを下げないと(/TДT)

Aさんは、使い始めたEAが調子良く勝っていたので、ロットを上げて更に稼ぎたくなってますね。そして、そのままロットを上げております。

 

これが悪い訳では、ありません。システムには勝率があります。100%勝ち続けるEAは、基本的にはありませんから(例外もある)調子よく勝っていても必ずドローする時が来ますので、ちょっと稼働させて良かったからといってロット上げるのは、良くありません!

 

しっかりと、ある程度の期間(3ヶ月程度)は、EAの稼働させて判断しなければいけません。

 

相場がシステムの想定した範囲で動いていると仮定すると、勝率はバックテストで行った数字に近くなります。70%の勝率のEAであれば、トレード数(サンプル数)が増えていけば行くほど、勝率も70%に近くなります。

 

そこで豆知識ですが連続負けの計算方法について

これを知っておくのでは、メンタル面がかなり変わってきますよ。

 

エクセルの計算式で計算を簡単に可能です。

 

たとえば、勝率がX%のシステムがN回連続して負ける確立は(100%-X%)のN乗ですから、Nを増やしながら計算していって、その発生確率がほとんどありえないほどの確率になる時のNを求めます。

エクセルをお持ちであれば、連続負け数の計算には以下の式のB2に、システムの勝率を入れれば簡単に計算ができます。

=CEILING(LOG(1%,1-B2),1)

例えば、70%なら
=CEILING(LOG(1%,1-70%),1)

※一つのシステムだけでトレードする時は1.5~2倍することをお忘れなく。

山本克二氏の「らくらく儲ける!しっかり儲ける!FX自動売買入門」で紹介されています。お薦めの書籍です。

 

この計算を勝率70%のEAで行うとという数字が出てきます。

あくまで、ありえないほどの確立で起こる連続負けの回数がということです。

 

しかし、逆の言い方をすると回は、連続して負けるのです。

システムトレードを確立をベースに運用することが大事だと思います。

 

負けたと時に、連続して負けた回数に、異常値が出ていたらシステムが相場にあっていないのか、システムの不具合エラーなのかもしれません。

その時は、ロットを下げるのでなく運用停止です!

 

そして、もう一つ! この連続負けがつづいたり、前後で負けたりするのを含めてシステムトレードでは、よく語られる最大ドローダウンというものが出てきます。

これも確立的に考えれば、起こる可能性が十分にあるドローダウンなのです。
最大ドローダウンは、許容すべきことがらであり、受け入れなければなりせん。

最大ドローダウンは、起こって当たり前なのです!

 

運用を続ければ、最大ドローダウンにぶちあたります。「よくあるパターン例」で紹介した方は、ドローしてロットを下げられましたが、ドローは起こりうるものなのでそのまま運用していけば、勝率70%で成績は、プラス損益になります。
※元々勝てるシステムであればですね(;´▽`A“

ただ、タイミングで勝って始まるのか、負けてから始まるかだけの違いです。

 

しかし、ロットを変更するとどうなるのでしょうか?

 

期待値が変わってしまいます(-_-メ

 

これが一番のくせ者なのです。

 

あくまで、システムが想定内の相場で運用している時に、ロット調整による期待値が変わってしまうとどうなるでしょうか?

 

システムの勝率は、変わりません。

 

人に、未来の相場が分からないように

 

人に、次のトレードでシステムが勝つのか、負けるのか分かりません。

 

未知なのです。

 

勝率は、大数の法則をU>ω<)ノ 知っていれば、収束していく。バックテストの勝率に近づいて行くことがわかります。

 

しかし、人が、システムのロットを頻繁に変えていると

 

運任せの半丁ばくちのような、システム運用になっているのです。
※期待値=得れるであろうリターンが、人のロット設定により変わる

 

驚くことにΣ(´∀`;)

多くの方がこの事実に気がつかないまま、システムを運用しています。

 

そりゃ~負けますよね(;´▽`A“

 

あなたは、ロットを安易に変更してないですか?

 

システム運用をされる上で、一考する一助になれば幸いと思ってます。

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