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システムトレーダーが知っておいたがいいこと

今日は、システムトレードを運用するときに、知っておいてほしいことです。

資産曲線のみかたをちょっとみてみたいと思います。

気が向いたらシリーズ化したいですね。

 

最初にですが個人的な考察の場なので、システムトレードの運用のヒントにして頂ければ幸いです。

 

資産曲線を読み解く

いきなりですが

どんな資産曲線がすきですか?

 

A

20130306100905

 

B

20130306101005

 

2つの資産曲線を用意しました。一般的には、Aが断然人気があるようです。

個人的な好みとしては、Aのように成績があがるのが理想なのですが、ナンピンマーチン意外でそうそう綺麗な資産曲線をみたことがないのですが

 

一昔前だとスキャルピングEAでありましたね。

コツコツドカーンってやつです。

数pipsの利益に対して、ロスカットが数百pipsってのもありました。

 

損切りをしない脅威の精神力で乗り切ろうという、スキャルピング教材も昔ありましたね(*´Д`)=з

 

ホワイトベアがかなり好調な成績推移をしているようでこの部類(A)にあてはまると思います。スキャルも深化(進化)していますね。(いい意味でいってるので勘違いしないように)

 

ただ、Aのようにきれいな資産曲線にするのにちょっとしたコツがあります。

 

下の記事は、以前UPしたtomo作成のスキャルピングEAです。

参考記事:ゆめまぼろしかぁ~

 

もちろん、ボツ作品です。もう、削除したので・・どこにいったのやら

20130115195503

 

カーブフィッティングを行う事で、簡単に右肩あがりの擬似的な成績を作る事が出来ます。擬似的っていうとちょっと適当ではありませんが、その期間だけ最高のパフォーマンスが出せるシステムですね。

 

個人的にですが、Aのタイプは、長期のバックテストに耐えられるのか?未来のフォワードの成績は、本当にダイジョウブなのか?と心配で心配で心配してしますタイプです。

個人的に・・・(;´∀`)

 

EAの内部は、ブラックボックスなのでロジックが正確にはわかりません。

 

なので個人的には、デコボコなシステムトレードを運用するのが好みではあります。

MLIなどのシステムは、その典型といえます。

20130306102558

2008年から2013年3月6日までのバックテストを行っております。

こうやってみるときれいな(?)資産曲線に見えますが

 

20130306102709

拡大してみると負けているところがあります。これは、苦難期です。

tomoもMLIの運用を止めようかとおもっていたころですね。2012年前半です。

 

20130306102814

この時期も綺麗に右肩さがりです。ここで運用始めたらMLIを使いつづけることができなかったかもしれません。

 

20130306102940

これは、MLIの直近の成績です。ここだけみれば、すばらしいシステムのように見えますが、、、、、

 

実は、負けることが重要だと考えてます。

 

MLIの負けている時期というのは、相場とマッチしていない時期です。

その時期の成績が多少の負けか横ばいの成績で推移するということは、今後も同じような成績になる可能性が考えられます。

 

苦手な相場でも被害を最小限にって感じでしょうか

 

その逆に得意な相場では、利益を伸ばしていきます。

 

 

20130306100905

では、Aはどうでしょうか?
あまりにもきれいな資産曲線を描くシステムは、トレード回数を少なくし(フィルター)をかけて負けを少なくする。

 

勝つところだけ勝負するという考え方に偏ったシステムといえるかもしれません。

 

「それは、それで、良いんじゃない?」

 

そうですね。確かに良いと思います。問題は、トレード回数とフィルターの加減です。過度にフィルターをかけると下の画像のようになりかねません。

20130306104016

 

これは、苦手な相場をにどう対処するのかという、思想的(戦略的)な違いです。

苦手な相場は、

  • 負けながらも被害を最小限に
  • 徹底的に避ける

どちらを選ぶのか

ただ、未来永劫避け続ける事は出来ません。

 

Cの資産曲線を避けるための見極めのポイントは、トレード回数です。

 

トレード回数が少なすぎると過度なフィルターがかかっているので、信頼度がどうしても下がってしまいます。

 

もう一つ、例えトレード回数が多くても実は内部の複数のロジックで構成されており1つ1つのトレードロジックに対するトレード数が少ない場合は、ロジックの信頼度は低くなります。

この点は、EAがブラックボックスとして忌み嫌われるゆえんでもありますが

 

中をのぞいてみないと正味なとこわかりません。

 

といってもBの資産曲線は、苦戦時期にはいると運用側のメンタルを問われます。

 

なので、事前に自分が運用するシステムがどの資産曲線タイプのEAなのか知っておくことが大切です。

 

意外にですが、負けている人の多くは、運用スキルの未熟さによるところが非常に大きいのですが・・・

 

疑問に思った所などありましたらSkypeで聞いて下さい。

 

思いたったら行動しましょう!

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