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システムトレードの賞味期限

プロフィールこんにちは^^tomoです。たまに、システムトレードについてちょっと語ってみたくなりました。

あくまで、個人的に意見なんでスルーしてくださいましまし。

 

昔は、結構ありました。賞味期限切れているシステムトレードをどうどうと販売しているケースw

 

と、ふと昔を思い出したところで、その負けるw
EAの販売ページに、先ほど行って来ました・・・・・・・

いくとやっぱりどうどうと販売を継続されてますね^^;

 

怖い怖い、、、、まだ知らずに購入している人も多いだろうなぁ~

 

ただ、このケースは、「賞味期限切れ」という言葉よりも詐欺って言葉のほうが適切な気がします。しかし、相場が相手だから明日から急に勝ち始めるって可能性がゼロじゃないから困るんですよね。

 

例えばこんなEAです。なかなかきれいな資産曲線ですね。直近の成績が横ばいになっているところは、気になりますが思わず使ってみたいと思いませんか?

 

多くのシステムトレードは、過去の価格データー(ヒストリカル)からシュミレーションを行い。「もし、何年前より。このシステムで運用したら、どのくらい稼げるのか?」というバックテストを行いレター内に貼っているケースがあります。

 

バックテストは、非常に有効な手段であるため、当然行われるべき行為なのですが。

 

やはり、システムトレードを知らない人にとっては、成績がよければよい!っと見ている傾向があるので、商材屋さんって言われる方々もよりいい、バックテストの成績を載せようと、、、、

 

そうカーブフィッティングしてきます。

またの名を過剰最適化ですね^^

 

いまは、いろんなブログで、システムトレードのことを書いてあるので、検索してもらえればたくさん学べます。興味がある人は、調べてみてはいかがでしょう。

 

もとい、話を戻しますがカーブフィッティングは、

たとえると、出題問題を知っているテストで、出るところしか勉強してない私w

みたいな感じです(笑)

 

伝わりますか??

 

あまりにも、ガチガチにカーブフィットしてしまうと、予想と違う範囲のテストが出たときに、手も足も出ないような状態に陥って、、、、そう0点を喰らってしまうイメージです。

 

相場でいうなら、退場ですね^^

 

分かりますか?バックテストは、その名の通り模擬試験って感じですね。

入試試験で、主題範囲を絞って、傾向と対策を練っているのと非常に似ています。

(もちろん、たとえなので似て非なるもんですが)

 

なので、テストの問題は、過去の相場ですから変わりません。100点を取ることも可能です。

だからといって、未来のテスト問題は、過去とまったく同じものがでるとは限らないのです。

 

分かりますか??

 

更に言うと、答えがあってればプラス、間違えばマイナス

 

パスが無限に出来るテストですねw

 

そんなテストだからこそ、過去に出題された範囲を押さえつつ(傾向として同じ問題がでる・・・テクニカル分析ってそんなもんですから)

 

遭遇していない問題で、致命傷を負わないように、難問には手を出さず

 

パスをしうまくかいくぐるのが、優秀なシステムトレードということです。

 

バックテストまでは、良かった・・・・けど、その後の成績がまったくダメだって時は、主題範囲を絞りすぎていままで出題の無かった問題に対応できないEAシステムだとも考えられます。

 

ここが非常に難しいところです。

100点のテスト結果では、この先、、、同じ問題が出なくなったときに激悪になってしまう可能性が高いのです。

よく言われているのはPF(プロフィットファクター)が良すぎるシステムは、怪しいw

ってやつです。

 

なので、そこそこの60~70点(PF1~2)ぐらいの現実的なシステムトレード方が長く使えるのでないか!?といわれています。

 

賞味期限が長いものを見つけようとした時に、パフォーマンスをある程度犠牲にする必要があるかもしれません。

 

パフォーマンス重視だと、どうしても賞味期限が短くなる傾向になるのではないでしょうか?

 

できれば、システムトレードの運用を始める前に賞味期限がどのくらい持つのかな?とイメージしながらEAを稼動させるといいかもですね。

ただ、書いていてなに無茶言っているんだろうと自分で思います。分かるわきゃ無いからなぁ~

 

賞味期限が長いの使いたければ

・テスト期間が長期であり(10年とか?)尚且つ安定した成績が出ているもの

・PF(プロフィットファクター)が良すぎるものは、ちょっと怪しい?と疑って掛かる

・システムのロジックを良く理解しシンプルな手法であるか?

・複数通貨でも有効なシステムなのか?

 

などあてはまれば良いかもです。まだ他にもあるかな・・・・思いつくものをあげてみました。未来の相場は、確実にいままでに無かった、遭遇していない状況が出現して行くので、システムトレーダーの宿命は、常に新しいシステムを探していかないといけないのかもしれません。 いけません(^^;)

 

だからこそポートフォリオという概念が重要になってくるのですが。

 

2012年は、ボラねぇ~と嘆いているトレーダーは、tomoだけじゃないはずw

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