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スキャルピング!バックテストには、気をつけろ!

FXtomo

tibitaのテクニカルコーナーに嫉妬して作ったwこのシステムトレードの選び方ですが、何を記事しようか・・・・悩んでいます。

そこでシステムトレードは、あくまで自分用に作成してますtomoですが、ちょうど、サンプルにいいなと思えるEAが出来ましたのでご紹介しますw

 

その名も、Forex_120806です。

 

2012年の12、8月の08、6日の06からとっただけの名前ですw

正直、かなり数のEAを試行錯誤しながら作っては捨て^^;作っては捨てとしていると名前は、面倒なので作り始めた日でいれてます。

 

Forex_120806 バックテスト

このEAは、ロジックは、スキャルピング。ナンピン・マーチンなし

15分足のEURGBPです。

テスト期間は、2012年1月~7月31日までを行ってます。

20120810024752

いかがでしょうか?

超カーブフィッティングwっぽい成績ですよね。

初期投資金額 $1000

Toatal net Profit $14831.84

Profit factor 6.67

Total trade 743

最大ドローダウン $875.95(80.23%)

 

半年で資金が15倍近いってなかなか良くないですか?w

ロットは、複利でなく、固定のLots0.1ですよ。

20120810025122

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20120810025158

 

 

どうですか?欲しくなってきませんか?

 

結論は、このEAは買ってはいけません!(売ってませんが^^;)

半年間でこれだけ右肩あがりのEAをみて欲しいと思わない人はいないと思いますが(ここは勝手な妄想^^;)

理由は、総利益も十分。統計的にも信頼してもいいのではないかというぐらいの取引回数。

 

しかし、2つの点で気をつけて欲しいのが

1:バックテストの期間が短い

2:フォワードの成績を確認しないと本物か分からない

ということです。

 

特にスキャルピングEAは、スプレッドで成績が大きく変化します。バックテスト時は、スプレッドは固定でのテストになるのことを是非知っておいて欲しいのです。実際は、スプレッドが変化するブローカーが多いのです。(事前にブローカーのスプレッドが固定か変動か確認が必要)

なので、バックテストとフォワードの成績が大きく違ってきたりします。

 

また、取引回数が多いのでロジックにエッジがあるのように見えますが期間が短すぎます。やはり3年ほどは最低でもみたいところです。

 

半年ぐらいの成績が右肩あがりだと今後右肩下がりになる可能せいが、かなりあります^^;

現に、2011年~2012年7月末でのバックテストです。

image

2011年から2012年5月までは、みごとなまでの右肩さがりです。

その後勢いを増して、成績があがってますよね。

 

本当に、2012年5月~7月末までにフィットしたEAってことですね。

 

それに、MT4のバックテストは、1分足のデータまでしかもっていません。では、それよりも小さな値動きにたいしてはどうしているのかというと、MT4側で仮想tickを充ててバックテストを行っています。どういう事かと言いますと、、、

細かい値動きは、MT4が作っているので実際の値動きとは、違う値動きでバックテストを行っているのです。

 

だからといって、バックテストが当てにならないという訳ではありません。あまりにも小さな値動きに対しては、参考にならないケースが多々あるとのことなのです。

なのでスキャルピングのような数PIPSをGETするようなEAの場合は、特に気をつけてバックテストをみないといけません。

 

バックテストを見るときの参考になれば幸いです。

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