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良いEA(システムトレード)とは?

こんにちは^^ トモです。

最近、(いまごろ(笑))って言われそうですが数独にハマってます。

アイホンのアプリで無料で楽しめるので、ちょっと疲れたな~一休みしよう
ってなぜか頭をフル回転中です。

 

休憩しているつもりが休憩になっていないような気もしてますがf^^;

 

数独を知らない方は、こちら↓↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E7%8B%AC

何でもFXに置き換えて考える癖があるのですが

数独は、一つ一つ丁寧に、枠に入る数字を検証していきます。

可能性を考えながら 一つの正解を導きだすのです。

その手順は、勝てる手法を一つ一つ検証しながら答え求めるFXと似たところがあるなと思ってました。

やっぱ検証が大事ですよね(笑)

 

ポートフォリオシリーズ

ポートフォリオシリーズということで今日も話をしたいと思います。

 

そうだ、ちょっとした予告ですが、このシリーズの最後の方に究極のEAという
話をしたいと思ってますので楽しみに♪

 

いつ辿り着くかはわかりませんが

前回は、EAで稼ごうと思ったらポートフォリオを組んでください。

ロジック、時間、通貨の分散が大事ですよ。っとお伝えしました。

 

その前に大事なことがありますのでそこからお伝えしたいと思います。

 

良いEAとはなんでしょうか?

 

多くの人は、いくら稼いだという基準で定義付けをしているようです。

しかし、これだけを見ていると思わぬ落とし穴に落ちてしまう可能性があります。

ズバリいってしまうと、tomoの定義としては、負けにくいEAが良いEAだと考えます。

 

稼いだ金額は、二の次です。

 

負けにくいEAの定義を詳しくお伝えすると

これを覚えておいてください。EAを選ぶときの基準になりますから

・リスクが限定されていること また、リスクが明確であること

・リスクリワードのバランスが良いこと

・長期間バランス良く成績が出ていること

3つの事があげられます。
一つ一つ見て行きましょう。

 

 

◆リスクが限定されていること また、リスクが明確であること

これは、バックテストを見て判断する必要があります。

ストップロスが入っているのか?

連続負けは、過去どのくらいしているのか?

最大ドローダウンは、どのくらいか?

などEAの性能を見ながらリスクを見極めるのです。

EAのリスクが分からないと、ある日突然資金がゼロになるようなことも
可能性としてあります。

恐ろしいですよね。

20131002210138

※イメージ図

 

 

だからバックテストを詳細に見る必要があるのです。

中には、フォワード成績だけ見ていればいいという人もいますが、それ
は間違いですからね。

それぞれ、フォワードとバックテストの見るポイントは、違いますが

両方みないといけません。

その中でEAのリスクを理解して初めて運用するかどうか検討が始まるのです。

 

 

◆リスクリワードのバランスが良いこと

これは、平均の勝ちと負けの金額のバランスが良いことです。

勝率が高いEAの傾向は、一回のドローダウンが大きいということです。

このようなシステムは、勝率命になっているので相場の変動についていけ
ず、成績が急に悪くなる可能性があります。

何でもそうですが、バランスが大事なのです。

 

極端に勝率の高いEA 例えば90%以上の勝率のEAとか

そのくせ、一回の負けの金額が大きいものなどは、要注意です。

長期間使えないかもしれません。

 

極端なEAが悪いということではありません。どの場合EAの特徴を理解し
裁量判断を交えながら使えることが出来ればOKです。

 

 

◆長期間バランス良く成績が出ていること

この長期間が実は、曲者です。

バランス良くというのは、2009年は凄く勝っているけど
2011年は、全然取引しないなど、ある一定の相場に合わせて作って
ないのかなどチェックポイントになります。

また3ヵ月、半年間勝っているからといって良いEAと言っていいかは、
疑問が残ります。

時々、1~2年のバックテストしか公開してないようなEAがあったり
しますが、正直いって短すぎです。

先輩システムトレーダー達(ヘッジファンドなどにシステムを提供している
人達)は、テストする期間についてこう語っています。

「テスト期間は、長ければ長い方が良い。 テスト出来る全ての期間でテストすべきだ」

だそうです。

出来るだけ長い期間でのバックテストを行い負けていないことを確認する
ことが重要なのです。

 

まとめ

ここでちょっと戻るのですが^^;

リスクを確認することが重要だってことをカブセテいっているのです。

気が付きました?

長期のバックテストを見ることで様々な相場でどんなリスクがあるのかを
確認するのです。

そして、このように説明すると勉強熱心でまじめな方は

・どのくらいの期間テストしてれば大丈夫ですか?

・勝率は、どのくらいがいいのですか?

・バックテストのどの数字を見たらいいのですか?

などと聞いてこられます。

しかし、FX/投資の難しいところは、数学のように、はっきりとした
答えが用意されていないのです。

EAのロジックによっても考え方がかわり。

運用者の考え方でも変わります。

だからこそ、自分の運用理念のようなものを持つ必要があるのです。

またまた、「運用理念」ってなんじゃそりゃ?

って思われている方が多いでしょうが、トレード経験を積み上げて
いけば自然と形成されるものです。

その理念を如何に忠実に運用できるのかで、成績が決まるといっていいほどです。

理念は、裁量トレードでいうメンタルに近いかもしれません。

負けている時に、ロットを大きくしたり、、、(闇雲にリスクを増やす行為は、厳禁)
するような行為は、メンタルが弱い為やってしまうことです。

EAでトレードする場合の「運用理念」を持つことで大きくぶれない自分を
見ることが出来るようになるのです。

話がそれていますね(笑)

もとい

・リスクが限定されていること また、リスクが明確であること

・リスクリワードのバランスが良いこと

・長期間バランス良く成績が出ていること

以上のことを、最低限ポートフォリオを組む前に知っておきたいポイントです。

ちょっと長々となってしましましたが^^;
まだまだ続きます。

しーゆー

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