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AUDJPYを調べてみる、、、基礎DATAを集める

新しい通貨に手をだしてみようかと思っている
ということで、どのくらいその通貨が動いているのかなど、特徴を調べてみたい。

FXDDのヒストリカルデータを元に調べてみる

 

いつもは、エクセルでやっているのですが、今日は、ちょっとだけRの練習かねて使ってみます。

 

20131019125959

http://cran.r-project.org/index.html
こんなページからソフトをダウンロードできます。

インストール等は、他にも丁寧に説明されているサイトがあるのでそちらを参考にどうぞ^^

 

Rってちょっととっつきにくい(@_@;)

正直いって、電卓代わりにしかつかってなかったのですが・・・

為替Dataの分析には、エクセルで十分なところあるのですが、取り扱いできる量に制限があるので Rなどのソフトを使わざる負えないんですよね。

 

20131019154404

Rコマンダーというパッケージを使えば結構いろいろと遊べます^^

(最初は、自分で地味にDATA整理していたのですが、ぶっちゃけめんどくさい)

 

いろいろと調べていくことが出来るんですよね。

使い方も取っても簡単です。

 

20131019154949

AUDJPUの価格のバラつき、ヒストグラム化するとこんな感じです。

 

AUDJPYってどんな通貨?2005~2013年10月

20131019162110

1時間単位でどのくらいのボラティリティがあるのかをヒストグラムにしてみました。

一番多いのは、40%の10~19pipsですね。次が20~29pipsの24%ぐらいでしょうか。

 

ここから分かるのは、1時間で70%は、30pips以内の動きにとどまっているってことですね。

 

では、時間帯毎にどれぐらい動いているのかもちょっと見てみます。

普段ユーロドルをメインにしているので、アジア時間は動かない印象がある為替ですが、日本・中国・オーストラリアは、アジア時間に何かと発表があるのでf^^;

 

確認しておきたかったのです。

 

20131019162911

 

散布図で、時間別の動きグラフを作ってみましたが見にくい・・・・

ちなみに時間は、FXDDサーバー時間です。

 

20131019163830

時間帯毎の平均(means)のボラティリティと標準偏差を表示したグラフです。

以外に均等になっているのが特徴なのか、、、、それともR の使い方間違っていないか不安ですねやや^^:(勉強中です。)

 

あまりの不安にユーロドルも同じように調べてみました。

20131019164528

やはりロンドンクローズ後からアジア時間は、動きが小さくなってますね。

に、しても何で時間通りの順番にならばないのだろうか、、見にくい

 

まぁ、オージー通貨は、自国の指標や中国アジアの影響を受けるのでアジア時間も動くし、アメリカの影響も無視できないので、バランス良く動いているのかもしれないですね。

 

再びAUDJPYに戻ります。今度は、日単位で分析です。

 

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50%未満では、100pipsで動きがとどまり、85%程度は、200pips以内という感じですね。もう少し細かく見てみると

 

20131019165909

曜日毎のボラティリティも見てみました、これまたバランスよくバラけてますね。

若干木曜日が、高いぐらいでどの曜日も平均して動いてます。

 

おまけに

20131019170149

出来高とボラティリティの関係を散布図でおいてみたのですが、

出来高とボラとの関係性は、若干あるのかなぐらいにしか見えませんね。

 

Rコマンダー面白いです。もっと使ってみて勉強してみます。

その前に、金融工学の勉強をぼちぼちと進めないといけないですが・・・・・

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