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EAをブラックボックスだと思っているうちは、甘い

今日は、あえて挑戦的名タイトルをつけてます。なので批判などは、最後まで読んでからしてください。

そして、最後まで読んだら、「こいつ、FXのこと良くわかっていないんだ」とわらってゆるしてください(笑)

 

 

EAがブラックボックスだから使えないなんていっている人は、単に面くさがっているだけ(笑)

たまに、EAは、ブラックボックスだから使うのは怖いよね。とさもしったふうなことをいいなさる方がたまにいらっしゃいます。

 

2つの側面から話をしたいと思います。

 

一つは、EAのことを知らないでただ言っているだけ、EAのことを知ろうともしないでただ言っているだけ

 

意外に多いのがこのタイプだと思います。

EAは、システムトレードです。システムトレードとは、決められたルールーで運用するただのプログラムです。

言ってしまえば、裁量でもルール通りに売買するのであれば、システムトレードといっていのです。

 

よく、言われているのは、「ブラックボックス=売買ルール」ということです。

 

けど、ちょっと考えてみてください。FXなんて上にあがるか下がるかの売買ですからどんな複雑なルールがあっても基本は、単純なものバックテストを行うとそのロジックは、概要は分かってきます。

 

わからないのは、どんなフィルターをかけているのかという部分ぐらいです。

 

EAバックテストのビジュアルモードをみればほとんど簡易なロジックは、分かってしまうでしょう。ただ、これには、ある程度のプログラミングのスキルと、裁量トレーダーとしての実力が必要なのです。

 

なのに何故、多くの裁量派がEAは、ブラックボックスだから使えないといっているのでしょうか?

 

あえて、いってしまうとシステムトレードのことを理解していないからではないでしょうか。

システムトレードの優位性と裁量トレードの優位性は、それぞれ違います。しかし、EAがブラックボックスだから使えないのではなく、システムトレードの運用ルールをもたないからうまく運用できないのです。

多くの裁量トレーダーが勘違いしているのは、ここでしょう。

 

多くの方が稼げるといわれている(自称)システムを使って負けていった歴史があります。たしかに、これをみればそう言いたくなる気持ちもわからなくはありません。

 

しかし、知ろうともしないで、ブラックボックス(笑)まったくおかしな話です。
ごくまれに、バックテストも出来ないEAがあることもありますが、この類は僕にとっも本当にブラックボックスに近くなります。

 

フォワードテストでしか、トレードが見れないなんて信じられません。時間掛かりまくりです。これは、僕からいわせれば裁量トレードルールを確認するのに近いものがあります。

 

裁量の1つのルールを商材の中で提示されたとしてどうやってその優位性を、確信できるのでしょうか? ルールが分かればブラックボックスではない?

そうではありません。多くの人が裁量トレードでもバックテストを行っていないという現実があります。

 

結局、そこから

リスクリワードをどのように設定するのか。

どういったフィルターを掛けてこのルールを使うのか。

自分の手法にどうやって組み込むのか。

まだあるとは思いますが

以上のようなことを自分で判断し使って行かないといけないのです。

 

ただ裁量での商材は、上のことは、ブラックボックスです(笑)人の感覚的な部分、トレード力といってもいいかも知れませんがそこがプラスアルファーで必要になってくるので再現性が低くなってしまうのです。

 

ちょっと話がそれましたが裁量トレードルールをバックテストを行うとバカ時間がかかります。これは、必要な作業なので絶対に【検証】することをお勧めしますが

 

やっていない人が殆どでしょう。

 

そういう意味では、テストが出来ないとルールが分かっても本当に使えるのかどうかわかりませんからブラックボックスとそれほど変わりはありません。

 

裁量の場合、言い訳が沢山あります。

エントリーするタイミングが悪いからだ、メンタルの問題だよとかそれこそ、負けているのはあなたが悪いといわんばかりです(ほとんど、本当なのでしょうが・・・)

 

ある程度のトレード経験者は、ルールを聞けば使えるのかの判断がつく方もいらっしゃいます。中級者以上でしょうか? しかし、あくまで自分の経験範囲内で判断してしまうということを抜け切れません。

 

こう考えると売買ルールが提示してあるからと言ってもブラックボックスに近いものがあるのではないでしょうか?

 

下手すると無駄な時間を検証に費やす羽目になりかねません^^;

 

 

もう一つ、EAがブラックボックスといわれるゆえん

EAは、本当に中がみれないからです。

これは、EAの制作者に悪意がある場合が最悪のことになります。

2012年の8月●●日にこのシステムはドローするから、その日だけ限定でトレードしないようにしよう。

 

なんてことが、簡単に出来てしまいます。これが、本来のブラックボックスの使い方だと思うのですが。

 

これは恐ろしいことですね^^;

いくらバックテストしても、そのEAの本来の性能が偽造されているのであれば、なかなか見破れませんから。

 

同じようにイニシアスター証券が倒産したのもまさにブラックボックスだからなのでしょうね。

顧客の金を流用していたので資金繰りも大変厳しかったのでしょう、詳しくは、事実関係を知りませんのでなんともいえませんが証券会社は、ブラックボックスです(笑)

20130310055903

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121205-3.html

 

詳しくはこちらのリンクでどうぞ。

 

こう考えたときに、EAだけがブラックボックスなのでしょうか?

ファンドや保険もある種ブラックボックスです。人間がすべてを知りえない以上殆どのものがブラックボックスの定義に入ってしまうかもしれません。

 

この手の問題は実は、投資対象を信じることが出来るのか

 

この一点につきます。

 

それがEAなのか、海外のファンドなのか郵便貯金なのか、問わないのです。結局どこかにブラックボックスとしての部分が存在します。

 

信用できるのか

 

これが一番重要なポイントであるのです。

 

ちょっと大げさな言い方をすると

 

その人の生き方を決めるようなものですね。

 

「俺(私)の生き方はこれでいく」みたいな感じです。

 

だからその人固有のものです。

 

光があって闇があるのが、この世界ですから

 

あなたの投資判断があなたの信頼できるもの意外には、投資されないことを願っております。

 

あなたのトレードの刺激や考えるきっかけになれば幸いです。

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